Вообще-то, кто использует символ "_" в именах хостов, тот должен быть
готов к сюрпризам. Скорее всего проблема не в этом, просто заметка на полях.
Попробуйте установить заголовок Host где-то так:
proxy_set_header Host $host;
Должно помочь.