Я перепроверил еще раз. Да, двоеточие не при чем. А влияло fastcgi_ignore_headers "Set-Cookie"; В доке ничего не нашел про это. Что же оно делает? Также используется fastcgi_hide_header "Set-Cookie"; Это работает предсказуемо - не отправляет хеадер клиенту. Posted at Nginx Forum: http://forum.nginx.org/read.php?21,184765,184794#msg-184794