На крайний случай, метод connect есть в апаче. Nginx ещё не успел обрасти некоторыми фичами проксирования апача. Особенно не хватает аналога mod_proxy_html, чтобы автоматом правились ссылки в страницах. Posted at Nginx Forum: http://forum.nginx.org/read.php?21,245115,245297#msg-245297