Убрал условие. Заголовок стал передаваться на каждый запрос с кукой. Стало
работать...
location ~ \.html {
gzip_static on;
root xxx;
add_header Set-Cookie
"__lastip=$remote_addr;Domain=$host;Path=/;Max-Age=31536000";
try_files $uri /index.php$is_args$args;
}
Posted at Nginx Forum: http://forum.nginx.org/read.php?21,257975,257980#msg-257980